В конце прошлой недели Нацбанк объявил о введении с 1 января 2013 г. дополнительного норматива надежности банков. Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №479 от 28.12.11 г., которое было зарегистрировано в Минюсте 23 января.
Новый индикатор (Н3-1) будет рассчитываться как отношение регулятивного капитала к обязательствам банка. Значение данного показателя не должно быть ниже 10%. Сейчас одним из важнейших показателей платежеспособности банка является норматив адекватности капитала (Н2). Он рассчитывается как отношение регулятивного капитала к активам и не должен быть меньше 10%.
Новый норматив предполагает, что банки не смогут привлекать на каждую единицу капитала более чем на 10 единиц ресурсов (депозитов, заимствований). По состоянию на начало 2012 г. по банковской системе в целом отношение собственного капитала к обязательствам достигало почти 20%, т.е. вдвое превышало нормативное значение.
Не исключено, что некоторые банки балансируют на грани соблюдения данной пропорции. Таким финучреждениям придется либо приостановить привлечение ресурсов, либо увеличить регулятивный капитал. Основным источником капитализации в условиях убыточности банковского сектора являются дополнительные вливания акционеров в уставный фонд.
Однако иностранные банковские и финансовые группы вряд ли готовы увеличивать инвестиции в финансовый сектор Украины, поскольку им самим необходимо обеспечить выполнение требования Европейского центробанка повысить норматив адекватности капитала к концу июня текущего года.
Кстати, в прошлый четверг, 9 февраля, европейский банковский регулятор объявил, что все финучреждения представили планы, согласно которым они собираются выполнить поставленные перед ними условия даже с некоторым запасом. Банки Европы к июню 2012 г. планируют увеличить капитал в общей сложности на EUR98 млрд, что на 26% превышает требования Европейского банковского управления (European Banking Authority).
По мнению многих экспертов, для выполнения этих требований европейские банки будут в первую очередь сокращать и распродавать активы, а не привлекать дополнительный капитал. "Скорее всего, в ближайшее время мы увидим большую распродажу активов, потому что это самый реальный способ увеличения капитала европейских банков", - прогнозирует Герман Греф, председатель правления Сбербанка России (г.Москва; с 1841 г.; в Украине представлен одноименным дочерним банком с 2007 г.).
В таких условиях следует ожидать сокращения активов и отечественной банковской системы. Например, по итогам января активы украинских банков уменьшились на 5,2 млрд грн. - до 1,05 трлн грн.
Сейчас Нацбанк требует от финучреждений выполнения более десятка разнообразных экономических нормативов. Постановление №479 предполагает внесение изменений в расчет нормативов ликвидности. В частности, изменениями предусмотрено, что при расчете норматива краткосрочной ликвидности (Н6) активы банка с конечным сроком погашения не более года должны уменьшаться на сумму сформированных под них резервов.
Новые правила внедряются с 1 июля 2012 г. На начало 2012 г. значение данного норматива по системе в целом составляло 94% при минимально допустимом уровне в 60%. Кроме того, НБУ изменил порядок расчета нормативов инвестирования банками в уставные капиталы других компаний.
Также был определен и порядок предоставления банкам разрешений на осуществление инвестиций. Так,
с 1 апреля 2012 г. норматив инвестирования в ценные бумаги отдельно по каждому учреждению (Н11) будет определяться как отношение размера средств, которые инвестируются в приобретение акций (паев, долей) и инвестиционных сертификатов, к уставному капиталу банка, тогда как ранее - к регулятивному капиталу.
Аналогичное изменение коснулось механизма расчета норматива общей суммы инвестирования (Н12). На начало года значение Н11 по системе в целом составляло 0,06% (норматив - не более 15%), Н12 - 3,3% (норматив - не более 60%).
